© Elnur / Фотобанк Лори
Инновационная формула технического анализа активов на фондовом, криптовалютном и товарных рынках. Удельный годовой средневзвешенный коэффициент прогнозируемого роста актива.
Технический анализ акций на фондовом рынке предполагает использование графика движения цены во времени для составления прогноза дальнейшего движения в будущем. Опытным путем было найдено множество подходов к нахождению будущих уровней цен, но все они не точны. Ничто не может указать точно на то, как поведет цена актива в будущем, даже фундаментальный анализ, который используют большинство инвесторов в ходе своей инвестиционной деятельности не может гарантировать точный прогноз направления движения цены актива, тем более ее уровень.
Изучая различные подходы в техническом анализе и самостоятельно прогнозируя движение цен в будущем было найдено новое решение нахождения уровней цен в будущем: оно базируется на историческом анализе прошлых уровней цен и нахождении среднего арифметического уровня годового прироста цен в сравнении с прошлыми периодами между собой и умножении этого коэффициента на уровень текущей цены. Формула справедлива для любого актива, начинающего свое движение с минимального уровня, то есть для валюты он непригоден. Это могут быть акции, фьючерсы на них и товары, криптовалюта, товары, такие как золото или серебро и прочие активы.
Кратко, технический анализ на сегодняшний день представлен множеством возможностей для прогнозирования будущих уровней цен, например, построение линий тренда, каналов, временной анализ по свечам и прочие. Все эти приемы, безусловно, работают, так как сама цена актива, согласно постулату ТА, включает в себя все факторы, на нее влияющие, и можно с некоторой точностью определить движение цены актива и ее уровень.
Мой же подход к инвестированию привел меня к нахождению некоторых закономерностей внутри исторических данных, ведь, как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет, и это касается и высшего менеджмента организации, компании или предприятия. То есть, с какой динамикой развивалась фирма в прошлом, так она и «поплывет» в будущем, но необходимо учитывать подогревающийся интерес к рынку активов в текущем настоящем и пропорциональный ему рост числа активных инвесторов и трейдеров, занимающимися инвестициями в различные рынки. Для регулирования правильности будущего поведения цены с учетом вышеуказанных особенностей рынка будет использован поправочный коэффициент, учитывающий вливание новых игроков на рынок и постепенный рост рынка активов в целом.
Ниже, в текстовом формате, представлена сама формула; суть ее в нахождении коэффициента прогнозируемого удельного годового роста, и находится он следующим образом: необходимо текущую цену разделить на цену актива год назад, полученный коэффициент необходимо учесть в следующей такой же процедуре, только уже с ценой пол года назад, последний получившийся множитель необходимо умножить на 2, чтобы уравнять доли веса в удельный коэффициент, и, найдя среднее арифметическое двух получившихся значений, зафиксировать результат, умножив его на 1,05-1,1, дабы уравнять его значение в меняющихся реалиях растущего фондового рынка. Такую процедуру необходимо проделать со следующими периодами, каждый раз уравнивая вес промежуточного коэффициента поправкой на часть от года (если 3 месяца, то умножить на 4, если месяц – то на 12): неделя, месяц, 3 месяца, полгода, год, 2 года, 3 года, 5 лет, 7 и 10 лет.
Всего периодов получилось 10, из стольких слагаемых необходимо получить среднее арифметическое значение удельного прогнозируемого годового роста и умножить его на 1,05-1,1. Полученное значение перевести проценты и прибавить к текущей цене – на выходе мы получим прогнозируемую цену актива через год. Полученное значение можно использовать при составлении инвестиционных портфелей из активов фондового, срочного рынка, а также криптовалют и товаров. Грубо говоря, для нахождения искомого значения необходимо провести медиану между промежуточными значениями удельных годовых коэффициентов и устремить ее в бесконечность с экпонентоциальной прогрессией. Формула включает в себя любое поведение актива, будь то постоянный или промежуточный рост, будь то актуальное падение цены – любое движение позволит правильно рассчитать будущее значение показателя цены. Для более точного прогноза цены необходимо, при учете средневзвешенного коэффициента удельного прогнозируемого роста использовать сглаживание из формул высшей математики. Полученные результаты для каждого актива следует сравнить друг с другом и, на основе полученных данных, составить инвестиционный портфель.
Евгений Павлов, Ph. D., Future of Humanity Institute, University of Oxford